Consideraciones básicas del riesgo de interés estructural

Descripción del Articulo

El riesgo de interés estructural es la potencial alteración que se produce en el margen financiero y/o en el valor económico (valor patrimonial) de una institución financiera debido a la variación de los tipos de interés. La exposición a movimientos adversos en los tipos de interés constituye un rie...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: García García, Abel
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/324939
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Riesgo
Banca
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El presente artículo considera una serie de métricas con las que se calculan indicadores del riesgo de interés estructural: GAP contable, Margen en Riesgo (MeR), Ganancia en Riesgo (GeR), Sensibilidad de Margen Financiero (SMF), Duration GAP, Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y la Sensibilidad de Valor Económico (SVE).Structural interest risk rate is the potential change that occurs in a financial institution’s financial margin and/or the economic value (market value) due to a variation in the types of interest. The exposure to adverse movement in the types of interest is an inherent risk in banking activity that, at the same time, becomes an opportunity that can be used to create economic value. As such, interest rate risk should be measured and managed such that it isn’t too high in relation to the financial institution’s assets and that it is reasonable in relation to the economic performance that management and stockholders estimate. This article considers a series of metrics that calculate structural interest rate risk indicators: accounting GAP, margin at risk, earnings at risk, financial margin sensitivity, duration GAP, asset value at risk and economic value sensitivity.Revisión por paresapplication/pdfspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/198info:eu-repo/semantics/openAccessRiesgo52a729d2-c4e3-45a5-8040-c5e6dad0e6d1600Banca684b17f2-d98c-4784-b9c1-0f28971b8f46600Riesgo de Interés Estructural6dc49fb4-b705-4bcb-9e21-7140b4e51ba4600Riesgo de Balance0c551ba4-a2e0-472d-b989-7217a370279b600ALM9c11989d-7e4a-4f52-b350-b31042f8db60600Consideraciones básicas del riesgo de interés estructuralBasic Considerations Regarding Structural Interest Rate Riskinfo:eu-repo/semantics/articleArtículo académicoreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPC2018-06-19T01:29:15ZEl riesgo de interés estructural es la potencial alteración que se produce en el margen financiero y/o en el valor económico (valor patrimonial) de una institución financiera debido a la variación de los tipos de interés. 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El presente artículo considera una serie de métricas con las que se calculan indicadores del riesgo de interés estructural: GAP contable, Margen en Riesgo (MeR), Ganancia en Riesgo (GeR), Sensibilidad de Margen Financiero (SMF), Duration GAP, Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y la Sensibilidad de Valor Económico (SVE).Structural interest risk rate is the potential change that occurs in a financial institution’s financial margin and/or the economic value (market value) due to a variation in the types of interest. The exposure to adverse movement in the types of interest is an inherent risk in banking activity that, at the same time, becomes an opportunity that can be used to create economic value. As such, interest rate risk should be measured and managed such that it isn’t too high in relation to the financial institution’s assets and that it is reasonable in relation to the economic performance that management and stockholders estimate. 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