Análisis de cluster de K-medias y técnica Chaid para la segmentación y clasificación de personas naturales en el mercado bursátil limeño para la prevención de lavado de activos
Descripción del Articulo
El lavado de activos es la forma de dar un aspecto legal al capital proveniente de actividades delictivas, se ha vuelto una actividad altamente rentable, que ha infectado a varias actividades económicas y, por efecto de la globalización, ha traspasado las fronteras. Las actividades de lavado de acti...
| Autor: | |
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| Formato: | informe técnico |
| Fecha de Publicación: | 2016 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | UNI-Tesis |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/4948 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4948 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Administración pública Economía Nacional |
| Sumario: | El lavado de activos es la forma de dar un aspecto legal al capital proveniente de actividades delictivas, se ha vuelto una actividad altamente rentable, que ha infectado a varias actividades económicas y, por efecto de la globalización, ha traspasado las fronteras. Las actividades de lavado de activos las realizan organizaciones criminales estructuradas y conformadas por profesionales que usan sus conocimientos para ocultar el origen criminal ejecutando complicadas operaciones financieras y por ello los sujetos obligados están en la necesidad de mejorar sus procedimientos de prevención de lavado de activos aplicando procedimientos analíticos estadísticos para conocer los patrones operacionales y detectar comportamientos atípicos que puedan ser actividades de lavado de activos. En el ámbito del mercado de valores los esfuerzos de prevención de los sujetos obligados están dirigidos meramente a la identificación del incumplimiento de los límites operacionales establecidos por la normativa y no en un adecuado conocimiento del patrón de conducta del cliente y en el análisis de su perfil operacional. En este trabajo se propondrá emplear el análisis clúster de K- Medias para segmentar a los clientes (personas naturales) en clústeres según su comportamiento operacional, luego detectar a los casos atípicos en base a las distancias, seguidamente clasificaremos a los clientes en un clúster operacional empleando la técnica CHAID. Palabras Clave: Análisis Clúster, K-Medias, Mahalanobis, CHAID, Lavado de Activos, Atípicos |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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