Modelo de serie de tiempo que pronostique el porcentaje de morosidad de las cajas rurales de la región Lambayeque. 2001 – 2017.

• Autores: Bances Piscoya, Jesús Manuel, Rojas Puicón, William Enrique
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/5092
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/5092
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Clientes morosos; Préstamos financieros; Cartera de préstamos; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar el mejor modelo de pronóstico de la serie de tiempo del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de la región. Lambayeque, Enero 2001- Junio 2017. La presente tesis fue no experimental - longitudinal; los datos del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de la región Lambayeque, Enero 2001-Junio 2017 se obtuvieron de la página web Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Se analizaron los datos de la serie, utilizando la metodología de Box –Jenkins, con el fin de identificar el modelo que mejor se ajuste a los datos observados. Se determinó que el mejor modelo que explica el comportamiento del porcentaje de morosidad de las cajas rurales, Lambayeque, Enero 2001-Junio 2017 es el modelo SARIMA(0,1,0)(0,1,1)12 ;mediante la evaluación y comparación de los errores de pronóstico este modelo obtuvo los errores más bajos los cuales son: Desviación Absoluta de la media = 0.26452,con un Error Absoluto de = 0.3739, con un Error Cuadrático Medio =0.76568 , el Error Medio Absoluto = 4.7767, con un AIC 0.4066 y BIC -0.57663; y con coeficiente estimado SMA(12)= -0.94, el cual utilizando los operadores de retardo resulta el siguiente modelo estimado: ���� ���� = ���� ����−1 − ���� ����−12 + ���� ����−13 + ���� ����−12 + 0.9404 1 ���� ����−12