Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python

Descripción del Articulo

Presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice las ganancias, tenerlo con riesgo mínimo o máximo retorno, dado un cierto r...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Galvan Mozombite, Jonathan
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/18711
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/18711
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Modelo de Markowitz
Optimización matemática
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
id UNMS_cb557ac2987991e192f7fd1c42571910
oai_identifier_str oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/18711
network_acronym_str UNMS
network_name_str UNMSM-Tesis
repository_id_str 410
dc.title.es_PE.fl_str_mv Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
title Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
spellingShingle Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
Galvan Mozombite, Jonathan
Modelo de Markowitz
Optimización matemática
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
title_short Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
title_full Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
title_fullStr Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
title_full_unstemmed Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
title_sort Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
author Galvan Mozombite, Jonathan
author_facet Galvan Mozombite, Jonathan
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Barahona Martínez, Willy David
dc.contributor.author.fl_str_mv Galvan Mozombite, Jonathan
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Modelo de Markowitz
Optimización matemática
topic Modelo de Markowitz
Optimización matemática
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
description Presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice las ganancias, tenerlo con riesgo mínimo o máximo retorno, dado un cierto riesgo. Como medio de corroboración se utilizó la programación por optimización para acercarnos al resultado de optimizar la frontera eficiente, se llevó por medio del uso del lenguaje de programación Python como tecnología de software libre, útil y efectivo para la implementación computacional.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-11-10T14:37:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-11-10T14:37:39Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv Galvan, J. (2022). Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Computación Científica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12672/18711
identifier_str_mv Galvan, J. (2022). Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Computación Científica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
url https://hdl.handle.net/20.500.12672/18711
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNMSM-Tesis
instname:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron:UNMSM
instname_str Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron_str UNMSM
institution UNMSM
reponame_str UNMSM-Tesis
collection UNMSM-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/bd0a2d9b-5eb9-42a0-9ef4-a05cbe616feb/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/c56a6e0c-8fe5-4de6-9b88-e101e010d07a/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/d117c7ec-2b3c-4390-b2be-5a28ade7a801/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/a8a4e3d9-5f3e-4e53-b800-562f5e1b183f/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 075723035cc75973edf48978c0ad12ae
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
6b9899d960d5bfaff3b4199fbe297201
fef436771d29b88bb40eed718a0df014
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Cybertesis UNMSM
repository.mail.fl_str_mv cybertesis@unmsm.edu.pe
_version_ 1845982987825446912
spelling Barahona Martínez, Willy DavidGalvan Mozombite, Jonathan2022-11-10T14:37:39Z2022-11-10T14:37:39Z2022Galvan, J. (2022). Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Computación Científica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.https://hdl.handle.net/20.500.12672/18711Presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice las ganancias, tenerlo con riesgo mínimo o máximo retorno, dado un cierto riesgo. Como medio de corroboración se utilizó la programación por optimización para acercarnos al resultado de optimizar la frontera eficiente, se llevó por medio del uso del lenguaje de programación Python como tecnología de software libre, útil y efectivo para la implementación computacional.application/pdfspaUniversidad Nacional Mayor de San MarcosPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Repositorio de Tesis - UNMSMUniversidad Nacional Mayor de San Marcosreponame:UNMSM-Tesisinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMModelo de MarkowitzOptimización matemáticahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Pythoninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDULicenciado en Computación CientíficaUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación CientíficaComputación Científica10078450https://orcid.org/0000-0001-9177-156171940625611026Ruiz De La Cruz Melo, Carlos AugustoAlejandro Aguilar, Leonardo Henryhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis0824964043069051ORIGINALGalvan_mj.pdfGalvan_mj.pdfapplication/pdf1848213https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/bd0a2d9b-5eb9-42a0-9ef4-a05cbe616feb/download075723035cc75973edf48978c0ad12aeMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/c56a6e0c-8fe5-4de6-9b88-e101e010d07a/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTGalvan_mj.pdf.txtGalvan_mj.pdf.txtExtracted texttext/plain56362https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/d117c7ec-2b3c-4390-b2be-5a28ade7a801/download6b9899d960d5bfaff3b4199fbe297201MD55THUMBNAILGalvan_mj.pdf.jpgGalvan_mj.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg14430https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/a8a4e3d9-5f3e-4e53-b800-562f5e1b183f/downloadfef436771d29b88bb40eed718a0df014MD5620.500.12672/18711oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/187112024-08-15 23:23:34.255https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://cybertesis.unmsm.edu.peCybertesis UNMSMcybertesis@unmsm.edu.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
score 13.02468
Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares