Modelación de series de tiempo en finanzas, mediante fractales, para la mejora de la toma de decisiones

Descripción del Articulo

Genera pronósticos para mejorar la toma de decisiones de los inversores a través de la modelación de series de tiempo en finanzas mediante fractales. Determina si las series de tiempo en finanzas poseen comportamiento browniano o comportamiento fractal. Modela series de tiempo en finanzas mediante f...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Zambrano Escobedo, Edward Angello
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/5549
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12672/5549
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Fractales
Series (Matemáticas)
Análisis de inversiones
Toma de decisiones
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:Genera pronósticos para mejorar la toma de decisiones de los inversores a través de la modelación de series de tiempo en finanzas mediante fractales. Determina si las series de tiempo en finanzas poseen comportamiento browniano o comportamiento fractal. Modela series de tiempo en finanzas mediante fractales.
Modelación de series de tiempo en finanzas, mediante fractales, para la mejora de la toma de decisiones
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