Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas

Descripción del Articulo

Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática
Detalles Bibliográficos
Autor: Rau Campos, Selena Ana
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional Agraria La Molina
Repositorio:UNALM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/6637
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12996/6637
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Mejor estimación
matriz de correlación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
id UNAL_a5bd4654fa7e53cf1ed2d1daa4c00a1a
oai_identifier_str oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/6637
network_acronym_str UNAL
network_name_str UNALM-Institucional
repository_id_str 3039
dc.title.es_PE.fl_str_mv Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
title Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
spellingShingle Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
Rau Campos, Selena Ana
Mejor estimación
matriz de correlación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
title_short Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
title_full Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
title_fullStr Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
title_full_unstemmed Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
title_sort Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
author Rau Campos, Selena Ana
author_facet Rau Campos, Selena Ana
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Menacho Chiok, César Higinio
dc.contributor.author.fl_str_mv Rau Campos, Selena Ana
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Mejor estimación
matriz de correlación
topic Mejor estimación
matriz de correlación
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00
description Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informática
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-07-24T16:27:30Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-07-24T16:27:30Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2024
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12996/6637
url https://hdl.handle.net/20.500.12996/6637
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional Agraria La Molina
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNALM-Institucional
instname:Universidad Nacional Agraria La Molina
instacron:UNALM
instname_str Universidad Nacional Agraria La Molina
instacron_str UNALM
institution UNALM
reponame_str UNALM-Institucional
collection UNALM-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/21d34589-8d83-4e47-9f4f-5c6ddceda6d5/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/7036a26b-383c-47b6-9e44-3502af2e0392/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/65227cc5-7ea8-4dda-ad14-801d860edec1/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/280e783d-f15c-4f6a-9ec5-73e3cc61efd0/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/e08782b6-fdab-4d06-9b6e-55f5dcc792e0/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/b17f30fe-218a-4599-b76a-372f2c4d08b3/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/4c3a944c-b452-4caf-ac8d-483bc5f35135/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/11e6d67e-fd7e-4af3-9b2f-6947bb04f47b/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/776bcb05-bfcb-4740-ac95-6cbe2575f8be/download
https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/bfb59864-1612-429e-8263-16021e62a189/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 981372e65233dec2dc521bd1a1be6585
dd81efdf128ad5e370226e4e76552c20
f0ea9d975e4c1f9c6f81cad2a884caf6
97c5bee00fbb4c4f8867bd742b579336
4765423133c24f670ba82f8f5da6811e
590656b37b110c321ee6a0dbd809ce1d
adc6cce5176e4d4cd2c81570fe1af55b
575d54744cebb04554b06f212503064c
f073a7324b9d76e2289254f1876dd779
cb6739e70df11c7d1929983718dcaab5
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Nacional Agraria La Molina
repository.mail.fl_str_mv dspace@lamolina.edu.pe
_version_ 1855854245274714112
spelling Menacho Chiok, César Higinio03e8ee61-78cb-40ba-b620-5f46619b05e8Rau Campos, Selena Ana2024-07-24T16:27:30Z2024-07-24T16:27:30Z2024https://hdl.handle.net/20.500.12996/6637Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e InformáticaEn 2019, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) propuso un nuevo modelo de solvencia, específicamente de capital basado en riesgos, con el objetivo de mantener una adecuada solvencia en las empresas de seguros, garantizando así que cuenten con los recursos suficientes para afrontar escenarios extremos de pérdidas. Para el cálculo de los capitales, la SBS, en calidad de ente regulador, planteó una metodología de agregación mediante matriz de correlación; sin embargo, las compañías de seguros deberían analizar otras alternativas de agregación para el cálculo de capital. Una metodología ampliamente utilizada para este fin es la agregación por cópulas, la cual se aplicó en este análisis (específicamente, la t-cópula). En ambas metodologías, se necesitó estimar las reservas matemáticas best estimate, incluidas en el pasivo de los estados financieros de la compañía. El beneficio de diversificación al utilizar la metodología de agregación de matrices de correlación fue de aproximadamente USD 516 000, mientras que para la agregación por t-cópulas fue de aproximadamente USD 532 000. Con estos resultados, se puede concluir que, a pesar de haber utilizado los mismos parámetros, la agregación por t-cópula permite obtener un mayor beneficio de diversificación para la empresa, liberando capital y permitiendo su empleo en inversiones con una rentabilidad esperada más alta.In 2019, the Superintendency of Banking, Insurance and AFP (SBS) proposed a new solvency model, specifically risk-based capital, with the objective of maintaining adequate solvency in insurance companies, thus ensuring that they have sufficient resources to face extreme loss scenarios. For the calculation of capital, the SBS, in its capacity as regulator, proposed an aggregation methodology using a correlation matrix; however, insurance companies should analyze other aggregation alternatives for the calculation of capital. A widely used methodology for this purpose is the copula aggregation, which was applied in this analysis (specifically, the t-copula). In both methodologies, it was necessary to estimate the best estimate mathematical reserves, included in the liabilities of the company's financial statements. The diversification benefit of using the correlation matrix aggregation methodology was approximately USD 516 000, while for t-copula aggregation it was approximately USD 532 000. With these results, it can be concluded that, despite having used the same parameters, the t -copula aggregation allows obtaining a greater diversification benefit for the company, freeing up capital and allowing its use in investments with a higher expected return.application/pdfspaUniversidad Nacional Agraria La MolinaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Mejor estimaciónmatriz de correlaciónhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:UNALM-Institucionalinstname:Universidad Nacional Agraria La Molinainstacron:UNALMSUNEDUEconomía y PlanificaciónUniversidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y PlanificaciónIngeniero Estadístico Informático45805842https://orcid.org/0000-0003-1310-255107108718https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional542026Valencia Chacón, Raphael FélixBullón Camarena, Luz JeanetVargas Paredes, Ana CeciliaORIGINALrau-campos-selene-ana.pdfrau-campos-selene-ana.pdfTexto completoapplication/pdf1070213https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/21d34589-8d83-4e47-9f4f-5c6ddceda6d5/download981372e65233dec2dc521bd1a1be6585MD51originalidad.pdforiginalidad.pdfInforme originalidadapplication/pdf318808https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/7036a26b-383c-47b6-9e44-3502af2e0392/downloaddd81efdf128ad5e370226e4e76552c20MD52autorizacion.pdfautorizacion.pdfAutorizacionapplication/pdf1438334https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/65227cc5-7ea8-4dda-ad14-801d860edec1/downloadf0ea9d975e4c1f9c6f81cad2a884caf6MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81664https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/280e783d-f15c-4f6a-9ec5-73e3cc61efd0/download97c5bee00fbb4c4f8867bd742b579336MD54TEXTrau-campos-selene-ana.pdf.txtrau-campos-selene-ana.pdf.txtExtracted texttext/plain88931https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/e08782b6-fdab-4d06-9b6e-55f5dcc792e0/download4765423133c24f670ba82f8f5da6811eMD55originalidad.pdf.txtoriginalidad.pdf.txtExtracted texttext/plain3934https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/b17f30fe-218a-4599-b76a-372f2c4d08b3/download590656b37b110c321ee6a0dbd809ce1dMD57autorizacion.pdf.txtautorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain6799https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/4c3a944c-b452-4caf-ac8d-483bc5f35135/downloadadc6cce5176e4d4cd2c81570fe1af55bMD59THUMBNAILrau-campos-selene-ana.pdf.jpgrau-campos-selene-ana.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3322https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/11e6d67e-fd7e-4af3-9b2f-6947bb04f47b/download575d54744cebb04554b06f212503064cMD56originalidad.pdf.jpgoriginalidad.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3488https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/776bcb05-bfcb-4740-ac95-6cbe2575f8be/downloadf073a7324b9d76e2289254f1876dd779MD58autorizacion.pdf.jpgautorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4606https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/bfb59864-1612-429e-8263-16021e62a189/downloadcb6739e70df11c7d1929983718dcaab5MD51020.500.12996/6637oai:repositorio.lamolina.edu.pe:20.500.12996/66372024-09-03 11:31:09.028https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.lamolina.edu.peRepositorio Universidad Nacional Agraria La Molinadspace@lamolina.edu.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
score 13.075232
Estimar el capital económico basado en riesgos con los métodos de agregación de matrices de correlación y cópulas
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares