Ecuación de Black–Scholes con impulso aplicado al mercado de acciones

• Autor: Véliz Vilchez, Karol Anibal
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional del Callao
• Repositorio: UNAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unac.edu.pe:20.500.12952/7621
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12952/7621
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Ecuación de Black-Scholes; Mercados financieros; Opción de compra; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00

La presente investigación pretende determinar una solución para la ecuación de Black-Scholes con impulso aplicado al mercado de acciones. Para ello se realizará una investigación básica de tipo inductivo y deductivo teniendo presente que los impulsos son perturbaciones abruptas que se pueden dar de manera instantánea ya que ocurren en un corto espacio de tiempo, por tal motivo dichos impulsos representarán los shocks; se sabe que los mercados de acciones o financieros están sujetos a shocks repentinos, como riesgos políticos, fuga de inversiones, quiebras de empresas, entre otros. Esto nos lleva a considerar tales efectos en la fijación de precios de activos financieros. Finalmente usaremos la teoría de la integración no absoluta en el espacio funcional para obtener el valor de la opción de compra de un activo financiero en un momento “t” mediante la ecuación diferencial de Black-Scholes con impulsos.