¿Dejamos para mañana lo que se puede comprar hoy? Impacto de las expectativas cambiarias en las importaciones desde Estados Unidos y su efecto Intertemporal en el planeamiento comercial en el Perú 2006 - 2018: un análisis interindustrial

• Autores: Trejo Borges, Diego David, Reque Jiménez, Angel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad de Lima
• Repositorio: ULIMA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/17812
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12724/17812
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Foreign trade; Econometrics; Business planning; Comercio exterior; Econometría; Planificación empresarial; Estados Unidos; Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

La investigación tiene como propósito estimar el efecto que tuvo la variable macroeconómica del tipo cambio y sus variables construidas a partir de ella denominadas como “expectativas cambiarias”, expresadas como construcciones forward de mercado; sobre las importaciones provenientes de Estados Unidos, uno de los principales exportadores de productos terminados del Perú. El estudio se realiza para cada una de las industrias del Perú de manera separada, dada la heterogeneidad y presencia que presenta cada una en el mercado peruano. El modelo Sur o modelo de regresiones aparentemente no relacionadas resulta efectivo al capturar el efecto heterogéneo interindustrial de los impactos de estas variables sobre las importaciones. Los resultados varían de acuerdo con el impacto intertemporal y la industria, entre ellos; la estructura de coberturas más efectiva para casi el 40% de las industrias resulta el planeamiento con ciclo de 3 meses, mientras que la industria que recibe ganancias de manera más efectiva por las coberturas es la de Consumo Masivo.