Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto

Descripción del Articulo

En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la presente tesis se hace una presentación exhaustiva de las medidas de riesgo de val...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Sinche Chocca, Nildo
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2020
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/175156
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/18460
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Finanzas--Administración de riesgos
Finanzas--Modelos matemáticos
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Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
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