Medida aleatoria de Poisson

Descripción del Articulo

In this monograph we continue with the inspection initiated in [1] on the fundamental tools introduced in the approach proposed in [2,3] for the study of metastability. We give the definition of the Poisson random measures and prove the main properties that we will subsequently use to construct Mark...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Beltrán, Johel
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2013
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96813
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10411/10861
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Poisson Random Measure
Markov Process
Martingales
Medida Aleatoria de Poisson
Proceso de Markov
Martingalas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
Descripción
Sumario:In this monograph we continue with the inspection initiated in [1] on the fundamental tools introduced in the approach proposed in [2,3] for the study of metastability. We give the definition of the Poisson random measures and prove the main properties that we will subsequently use to construct Markov processes with finite state space. Such construction will allow us to provide a probabilistic proof of the fact that the law of a Markov process solves the martingal problem.
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