PORTFOLIO OPTIMIZATION USING A MICRO GENETIC ALGORITHM
Descripción del Articulo
This research shows the portfolios optimization using micro genetic algorithms, to resolve the Markowitz's selecting investments model like a multi-objetive optimization, where is maximized profitalility and minization, where is maximized profitability and minimizing the risk, thus create a neg...
| Autores: | , , , |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2007 |
| Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.csi.unmsm:article/6357 |
| Enlace del recurso: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6357 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Optimization portfolios micro genetical algortithms. Optimización portafolios Micro-algoritmo genérico. |
| Sumario: | This research shows the portfolios optimization using micro genetic algorithms, to resolve the Markowitz's selecting investments model like a multi-objetive optimization, where is maximized profitalility and minization, where is maximized profitability and minimizing the risk, thus create a negotiation between the risk, thus create a negotiation between the two objectives, then find optimal solution. To solve this problem need a genetic algorithm for multi-objetive optimization, based Pareto's optimal. The results show that this application is more efficient than other similar processes(Non-dominated Sorting Genetic Algoritm II(NSGA II) and Pareto Archive Evolution Strategy (PAES)), but considering the period and the local market characteristics, its predictive power low. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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