Constant elasticity of variance model: An application in the stock market of Lima
Descripción del Articulo
The objective of this article is to present the constant elasticity of variance model, its main probabilistic aspects, and we implement the stochastic Runge Kutta method to simulate the sample trajectories based on the data of the CREDITC1 asset of the Bank of Credit from Perú taken from the Lima st...
| Autores: | , |
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Institución: | Universidad Nacional de Trujillo |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Trujillo |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/2819 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/2819 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Constant elasticity of variance stochastic differential equation elasticity factor stochastic Runge Kutta method Lima stock exchange Elasticidad constante de la varianza Ecuación diferencial estocástica factor de elasticidad método de Runge Kutta estocástico bolsa de valores de Lima |
| Sumario: | The objective of this article is to present the constant elasticity of variance model, its main probabilistic aspects, and we implement the stochastic Runge Kutta method to simulate the sample trajectories based on the data of the CREDITC1 asset of the Bank of Credit from Perú taken from the Lima stock exchange. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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