Determining the Scale of The Most Prominent Asset Management Firms Using Data Analytics

• Autor: Garcia Ibañez, Erick Leonel
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad de Lima
• Repositorio: Revistas - Universidad de Lima
• Lenguaje: inglés
• OAI Identifier: oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7072
• Enlace del recurso: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/7072
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: prueba de hipótesis; firmas de gestión de activos; los Tres Grandes; hypothesis testing; asset management firms; the Big Three

Peter Phillips y otros autores destacados iluminan la existencia de superpotencias ocultas que ejercen influencia sobre las corporaciones más importantes del mundo, este poder también abarca a importantes entidades de comunicaciones a nivel global. Phillips resalta que 17 de los llamados ‘Gigantes’ gestionan portafolios de inversión con al menos $1 trillón en activos. De la misma manera, existe un grupo pequeño de gestores de activos denominado los ‘Tres Grandes’ (‘Big Three’), gigantes reconocidos a nivel mundial en la gestión de activos que incluyen a BlackRock, Vanguard Group y State Street Corporation. El discurso en torno a estos ‘Gigantes’ y los ‘Tres Grandes’ motivó la aplicación de técnicas de análisis de datos para examinar y validar las afirmaciones realizadas sobre ellos. Los datos, recopilados de diversas fuentes como Yahoo Finance y StockAnalysis.com, fueron sometidos a una limpieza meticulosa para mitigar errores y abordar la falta de información. Posteriormente, tres hipótesis fueron sometidas a una evaluación rigurosa mediante pruebas de hipótesis (hypothesis testing). Como resultado de este proceso, solo una de las tres hipótesis planteadas fue rechazada, lo cual nos llega a concluir que los ’Tres Grandes’ efectivamente poseen una posición muy fuerte en las empresas que pertenecen a los índices más importantes (S&P 500, NASDAQ 100, DJIA) de los mercados financieros norteamericanos.