Estimación de la curva de rendimiento cupón cero para el Perú y su uso para el análisis monetario

Descripción del Articulo

This paper estimates the zero coupon yield curve for the Peruvian government bond market. We employ two methods of estimation proposed by Nelson y Siegel (1987) and Svensson (1994). Model performance is evaluated based on criteria of goodness of fit, flexibility and parameter stability, by using alt...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pereda C., Javier
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2010
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:Revistas - Pontificia Universidad Católica del Perú
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:revistaspuc:article/583
Enlace del recurso:http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/583
Nivel de acceso:acceso abierto
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