Modelo hierarquico robusto para o risco coletivo com sobredispersão

Descripción del Articulo

Realiza predicciones y ajustes de información actuarial. Este trabajo propone usar los modelos multiniveles robustos para modelar datos del área de actuaria; en particular, ajustar el riesgo colectivo. El abordaje utilizado fue realizado usando el paradigma de Bayes. De este modo, los estimadores de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Chiroque Solano, Pamela Massiel, Pamela M. Chiroque-Solano
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2014
Institución:Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
Repositorio:Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI
Lenguaje:portugués
OAI Identifier:oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/2107
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Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Econometría
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Modelos estadísticos
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description Realiza predicciones y ajustes de información actuarial. Este trabajo propone usar los modelos multiniveles robustos para modelar datos del área de actuaria; en particular, ajustar el riesgo colectivo. El abordaje utilizado fue realizado usando el paradigma de Bayes. De este modo, los estimadores del valor de la prima de seguros son calculados en situaciones de super dispersión y con información atípica. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo vía uso de resultados de la teoría de decisión estadística.
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