Determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú durante 1995 a 2018

• Autor: Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/16184
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/16184
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tipos de cambio--Perú--Modelos econométricos; Dolar estadounidense (Moneda)--Perú; Perú--Condiciones económicas--Siglo XXI; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de 2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar qué variables influyen en la volatilidad del tipo de cambio real y en qué magnitud afectan para así contrastar las hipótesis planteadas. El modelo econométrico que se usará para estimar la volatilidad del tipo de cambio será el GARCH y se tomó como principales determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real a la apertura comercial, los términos de intercambio, inflación, la intervención cambiaria y el diferencial de tasas doméstica y extranjera.