Modelo Computacional Aplicado al Comportamiento de Agentes Financieros Mediante Autómatas Celulares (Cell-DEVS)

• Autores: Barrantes Limahuaya, Jesús, Pino Romero, Neisser, Wainer, Gabriel
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: Revista UNMSM - Pensamiento crítico
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:ojs.csi.unmsm:article/15102
• Enlace del recurso: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/view/15102
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Financial assets; risk; interdependence; financial contagion; mathematical epidemiology; computer simulation; cellular automata; Activo financiero; riesgo; interdependencia; contagio financiero; epidemiologia matemática; simulación computacional; autómatas celulares

En el presente trabajo se realizará la simulación el efecto de la interdependencia y el contagio en las decisiones de compra y venta de los inversionistasen un mercado financiero de tipo Black-Schole,donde existen dos activos financieros: acciones (activo riesgoso) y bonos (activo libre de riesgo); y dos estados del inversionista: amante y averso al riesgo; bajo distintas probabilidades de contagio. Este fenómeno económico-financiero podría ser modelado por un sistema de ecuaciones estocásticas; sin embargo, no todas las ecuaciones estocásticas tienen una solución cerrada por lo que se opta por realizar simulaciones computacionales para analizar su comportamiento numérico, en este sentido, se realizará una simulación computacional mediante los autómatas celulares.
In the present paper, the effect of interdependence and contagion will be performed in the purchase and sale decisions of investors in a Black-Schole financial market, where there are two financial assets: stocks (risky assets) and bonds (risk-free asset); and two investor states: lover and risk aversion; under different probabilities of contagion. This economic-financial phenomenon could be modeled by a system of stochastic equations; however, not all stochastic equations have a closed solution, so it is decided to perform computational simulations to analyze their numerical behavior. In this sense, a computational simulation will be performed using cellular automata.