Nivel de eficiencia financiera en los fondos mutuos de renta variable 2011 – 2015
Descripción del Articulo
Este documento evalúa la eficiencia financiera de los portafolios de inversión de las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM) durante el periodo 2011-2015. Se encuentra que los portafolios solo muestran eficiencia en el año 2012, para esto se realizó el ratio de Sharpe, Treynor y el alfa...
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| Fecha de Publicación: | 2017 |
| Institución: | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo |
| Repositorio: | Revista UPAGU - Perspectiva |
| Lenguaje: | español |
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Nivel de eficiencia financiera en los fondos mutuos de renta variable 2011 – 2015Zelada Chávarry, Ántero M.Este documento evalúa la eficiencia financiera de los portafolios de inversión de las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM) durante el periodo 2011-2015. Se encuentra que los portafolios solo muestran eficiencia en el año 2012, para esto se realizó el ratio de Sharpe, Treynor y el alfa de Jensen. Como parte de la investigación se realizó dos propuestas de portafolio de mercado, en la primera se considera las restricciones legales en los prospectos de inversión de las SAFM y la segunda responde a una propuesta realizada por el investigador, en ambos casos la eficiencia medida por los tres indicadores antes mencionados mejora significativamente respecto a los portafolios de las diferentes SAFM analizadas es más e ciente. Palabras Clave: Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, portafolio, eficiencia financiera. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo2017-07-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.upagu.edu.pe/index.php/PE/article/view/529REVISTA PERSPECTIVA; Vol. 18 Núm. 2 (2017); 148-1561996-53891996-5257reponame:Revista UPAGU - Perspectivainstname:Universidad Privada Antonio Guillermo Urreloinstacron:UPAGUspahttps://revistas.upagu.edu.pe/index.php/PE/article/view/529/474Derechos de autor 2019 REVISTA PERSPECTIVAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccess2021-05-29T16:35:12Zmail@mail.com - |
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Este documento evalúa la eficiencia financiera de los portafolios de inversión de las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos (SAFM) durante el periodo 2011-2015. Se encuentra que los portafolios solo muestran eficiencia en el año 2012, para esto se realizó el ratio de Sharpe, Treynor y el alfa de Jensen. Como parte de la investigación se realizó dos propuestas de portafolio de mercado, en la primera se considera las restricciones legales en los prospectos de inversión de las SAFM y la segunda responde a una propuesta realizada por el investigador, en ambos casos la eficiencia medida por los tres indicadores antes mencionados mejora significativamente respecto a los portafolios de las diferentes SAFM analizadas es más e ciente. Palabras Clave: Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, portafolio, eficiencia financiera. |
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