En el presente informe de tesis tuvo como finalidad determinar los estimadores más eficientes que expliquen el comportamiento de Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) a partir de índices bursátiles mundiales. Los resultados aportaron información confiable con base científica del impacto positivo que trae consigo el uso de técnicas estadísticas modernas en función a al control de la multicolinealidad y su valor agregado en las estimaciones de los coeficientes de modelos econométricos que son utilizados en las planificaciones estratégicas y en la toma decisiones económicas de los países. Para el presente estudio se tomó como muestra, los valores diarios recuperados de once series bursátiles entre los años 2000 y 2014, en donde cada una concentraba 3,773 observaciones. Para el análisis se utilizó la regresión sesgada tales como: Regresión por Componentes ...