El objetivo de esta investigación es determinar cómo la preocupación por el COVID-19, la información disponible sobre su evolución y las medidas para enfrentarlo afectaron el pronóstico del rendimiento y la volatilidad diaria del mercado de valores peruano. La preocupación o interés por el COVID-19 se mide a través del índice del volumen de búsquedas de Google de palabras relacionadas al COVID-19 e índices de sentimiento, mientras que la información disponible se mide a través de los anuncios de cifras de muertes e infectados y políticas de restricción social relacionadas con el COVID-19. A través de la estimación de modelos uniecuacionales GARCH-TARCH, se encuentra que las búsquedas de palabras en Google y el anuncio de la tasa de muertes han contribuido en la predicción del rendimiento y volatilidad del índice bursátil en el Perú.