El presente estudio tuvo por objetivo modelar el precio de apertura semanal de las acciones de Graña y Montero (GyM) en la Bolsa de Nueva York en relación a los niveles de interés hacia el caso Odebrecht, el caso de corrupción más importante de los últimos años en América Latina. Resulta posible medir los niveles de interés hacia tópicos específicos empleando Google Trends, aplicación de Google que simplifica la cantidad de búsquedas que ha concitado un tema particular en un área geográfica determinada y durante un lapso específico. Los indicadores de Google Trends son una forma de Big Data. Es de conocimiento público que algunos directivos de ambas empresas concertaban para ganar licitaciones en forma indebida. La tesis compara una serie modelos. El primero adopta un enfoque autorregresivo: el valor de apertura semanal de las acciones de GyM depende de los valores regis...