El presente trabajo de investigación analiza empíricamente la eficiencia informacional débil del Mercado Accionario Peruano y la aplicabilidad de los principales modelos de caminata aleatoria al Índice Nacional de Capitalización (INCA) y las acciones que componen su cartera. Para demostrar tal fin utilizamos rendimientos diarios de cierre de 24 acciones que formaban parte del Índice Nacional de capitalización desde el 2012 al 2014 y herramientas matemáticas como la caminata aleatoria, entre pruebas paramétricas y no paramétricas. El estudio muestra en el periodo analizado un Mercado de débil eficiencia en el que la mayoría de las pruebas aceptan la HEM débil a excepción de la prueba de rachas la que acepta la eficiencia de 13 acciones mientras que rechaza las 11 acciones restantes; sin embargo, pruebas más formales como el Dickey Fuller y Phillip Perron aceptan la HEM déb...