En esta tesis se estudia y aplica los modelos de Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross y Heston en el modelamiento del comportamiento del Rendimiento de los Bonos del Gobierno Peruano; y el Movimiento Browniano Geométrico en el modelamiento del comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. Se realiza la Simulación de Montecarlo para determinar las trayectorias de los instrumentos financieros, ver qué modelo estima y captura mejor la información de las series, esto con base a que los pronósticos sean los más apegados a la realidad. Los datos de las series requeridas es de dominio público y es publicada por el Banco Central de Reservas del Perú y por la Bolsa de Valores de Lima, fueron recogidos desde el dos de mayo del año dos mil dieciocho (02/05/2018) hasta el dos de mayo del año dos mil diecinueve (02/05/2019), con una frecuencia diaria. Los modelos de cálculo est...