La presente investigación analiza los factores que determinan la morosidad en el sistema financiero peruano, combinando variables internas de las entidades financieras con condiciones macroeconómicas. Se emplea un modelo dinámico de datos de panel, estimado mediante el Método Generalizado de Momentos (GMM) para controlar la endogeneidad y capturar efectos rezagados, abarcando 29 instituciones durante el período enero 2006-septiembre 2022. Los resultados evidencian un componente dinámico de la morosidad, así como una relación negativa entre rentabilidad y morosidad, frente a un impacto positivo de las tasas de interés. Desde la perspectiva macroeconómica, un mayor PBI y una depreciación de la moneda local se asocian con menores niveles de morosidad, mientras que el desempleo ejerce una relación directa con la morosidad. Por su lado, la inflación presentó un efecto negativo s...

Trabajo de investigación para la asignatura Teoría microeconómica II. Revisado por el profesor (Elmer Sánchez Dávila), responsable de la asignatura.