En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a través del cual se puede minimizar al CVaR utilizando la función auxiliar F®. Estos resultados se mantienen cuando la función de distribución de pérdidas presenta discontinuidades e incluso saltos. Además, se demuestra que el CVaR es continuo con respecto al nivel de confianza elegido y se demuestra que es una medida de riesgo coherente. Por otro lado, se realiza la optimización de un portafolio de inversión utilizando al CVaR como medida de riesgo. Dado que la evidencia estadística muestra que los activos no siguen un comportamiento gaussiano, se utiliza la teoría de cópulas para modelar la dependencia contemporánea de los datos. Finalmente, se comparan los...

En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del teorema a través del cual se puede minimizar al CVaR utilizando la función auxiliar F®. Estos resultados se mantienen cuando la función de distribución de pérdidas presenta discontinuidades e incluso saltos. Además, se demuestra que el CVaR es continuo con respecto al nivel de confianza elegido y se demuestra que es una medida de riesgo coherente. Por otro lado, se realiza la optimización de un portafolio de inversión utilizando al CVaR como medida de riesgo. Dado que la evidencia estadística muestra que los activos no siguen un comportamiento gaussiano, se utiliza la teoría de cópulas para modelar la dependencia contemporánea de los datos. Finalmente, se comparan los...

Administración de Portafolios es un curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del noveno ciclo de la carrera. La industria de la administración de portafolios de inversión o "asset management" es uno de los sectores más importantes en la economía global, tanto en términos de crecimiento como de volumen. Debido a la creciente importancia de este sector, el curso presenta las herramientas básicas de la gestión de portafolios de inversión con una visión global.

Administración de Portafolios es un curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del noveno ciclo de la carrera. La industria de la administración de portafolios de inversión o "asset management" es uno de los sectores más importantes en la economía global, tanto en términos de crecimiento como de volumen. Debido a la creciente importancia de este sector, el curso presenta las herramientas básicas de la gestión de portafolios de inversión con una visión global.

Administración de Portafolios es un curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo de la carrera. La industria de la administración de portafolios de inversión o "asset management" es uno de los sectores más importantes en la economía global, tanto en términos de crecimiento como de volumen. Debido a la creciente importancia de este sector, el curso presenta las herramientas básicas de la gestión de portafolios de inversión con una visión global.

Administración de Portafolios es un curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo de la carrera. La industria de la administración de portafolios de inversión o "asset management" es uno de los sectores más importantes en la economía global, tanto en términos de crecimiento como de volumen. Debido a la creciente importancia de este sector, el curso presenta las herramientas básicas de la gestión de portafolios de inversión con una visión global.

Administración de Portafolios es un curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo de la carrera. La industria de la administración de portafolios de inversión o "asset management" es uno de los sectores más importantes en la economía global, tanto en términos de crecimiento como de volumen. Debido a la creciente importancia de este sector, el curso presenta las herramientas básicas de la gestión de portafolios de inversión con una visión global.

Curso de especialidad en la carrera de Administración y Finanzas, de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes de sétimo ciclo, que busca desarrollar la competencia específica de Creación de Modelos Financieros. Este curso desarrolla en el estudiante una visión integral del Mercado de Instrumentos de Renta Fija, brindándole criterios de valoración y selección que serán esenciales para una futura creación y gestión óptima de portafolios, tanto en el ámbito de las finanzas empresariales como en el de las inversiones, privadas o institucionales.