La Gran Crisis Financiera, generó que los expertos en la gestión de riesgo se enfoquen en el riesgo sistémico. Debido a que, este tipo de riesgo, mide la probabilidad de que todo un mercado entre en crisis, a causa del riesgo idiosincrático de una institución perteneciente a dicho mercado. Por ello en el presente trabajo de investigación se cuantificará la contribución marginal al riesgo sistémico de la bolsa peruana de cada uno de los sectores que la conforman. La importancia del tema radica en que esta información es útil para los inversionistas locales e internacionales, pues les permite optimizar sus portafolios. Y, también, para los reguladores financieros, pues, con dicha información, estos pueden generar mejores marcos regulatorios y así reducir la probabilidad de efecto contagio, en la bolsa, ante la crisis de un sector en particular. Se utiliza datos mensuales, des...

La Gran Crisis Financiera, generó que los expertos en la gestión de riesgo se enfoquen en el riesgo sistémico. Debido a que, este tipo de riesgo, mide la probabilidad de que todo un mercado entre en crisis, a causa del riesgo idiosincrático de una institución perteneciente a dicho mercado. Por ello en el presente trabajo de investigación se cuantificará la contribución marginal al riesgo sistémico de la bolsa peruana de cada uno de los sectores que la conforman. La importancia del tema radica en que esta información es útil para los inversionistas locales e internacionales, pues les permite optimizar sus portafolios. Y, también, para los reguladores financieros, pues, con dicha información, estos pueden generar mejores marcos regulatorios y así reducir la probabilidad de efecto contagio, en la bolsa, ante la crisis de un sector en particular. Se utiliza datos mensuales, des...