El propósito del presente estudio es determinar la influencia de tres métodos de portafolios óptimos y evaluar la rentabilidad de inversiones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima al 2021. Se seleccionaron 10 valores de renta variable del universo de valores que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima al 2021. Estos valores forman parte de los portafolios de inversión con participaciones entre el 65.1% y 80.2 % de cinco importantes fondos inversión del Perú. Estos fueron utilizados para el modelamiento del método de Markowitz y de determinación de la frontera eficiente utilizando herramientas de análisis financiero como el análisis de datos - covarianza (XLMiner Analysis ToolPark) y solver de Excel. El modelamiento por el método Valor en riesgo "VaR" fue realizado utilizando las herramientas de análisis financiero de XLMiner Analysis ToolPark de Excel; mientra...