Dentro de los problemas de optimización el multiobjetivo es uno de los más frecuentes que aparece en las aplicaciones de la Economía, debido a su naturaleza variable al considerar familias de funciones a optimizar. Comúnmente estos objetivos compiten entre ellos generando conflictos para obtener buenas soluciones. La presente tesis pretende describir y comparar dos técnicas usadas en este tipo de optimización, el método NISE y de − restricción, para un modelo de portafolio de Markowitz.