La presente investigación analiza el efecto de la volatilidad del tipo de cambio en las actividades comerciales internacionales pesqueras de Perú. Para ello, se va a utilizar un modelo GARCH para datos de tipo de cambio efectivo tanto nominal como real. Para detectar la relación a corto plazo se emplean modelos de causalidad de Granger mientras que para los efectos de largo plazo utilizamos el enfoque de prueba de retardo distribuido autorregresivo (ARDL). Se considera data trimestral del año 2003 al año 2023. De igual manera, se consideran las siguientes variables: Exportaciones pesqueras, Importaciones pesqueras, Tipo de cambio real, Volatilidad del tipo de cambio real multilateral, PBI peruano, PBI mundial, Acuerdos Comerciales y la Variable de Control de la Temperatura de la ciudad de Paita (como proxy del cambio climático). Los países utilizados para la investigación son: Ch...