Este trabajo de investigación se centra en el análisis del desempeño de fondos mutuos de renta fija en Perú y Chile, empleando criterios de inversión para una estrategia activa y comparándolos con sus Benchmarks. Se replica la composición de estos fondos a partir de la información de sus prospectos de inversión. Se utiliza la técnica de Rolling Window para examinar el histórico Alfa en ventanas de 50 observaciones semanales y se aplica Inferencia Estadística para evaluar hipótesis relacionadas con el retorno en exceso (Alfa) y la comparación del riesgo sistemático en relación con los Benchmarks. Además, se busca encontrar Benchmarks comunes para dos grupos de fondos utilizando el análisis del portafolio de mínima varianza según la metodología de Chavez-Bedoya (2023). Los resultados revelan que los fondos de inversión analizados no generaron consistentemente Alfa pos...