El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el modelo que mejor estima el costo de capital para las empresas agrarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2003 - 2018. El tipo de investigación es cuantitativo, no experimental y de acuerdo a la Orientación es Aplicada; para lo cual se utilizó un diseño correlacional causal. Para poder contrarrestar la hipótesis planteada se empleó la información de 10 empresas del sector agrario que cotizaron de forma constante en el periodo 2003-2018 en la Bolsa de Valores de Lima, la cual se obtuvo mediante una muestra no probabilística y se empleó las variables Tamaño, Rentabilidad, Riesgo financiero, Crecimiento, Inflación, Tasa de interés libre de riesgo y Tipo de cambio. La técnica estadística que se utilizó en este trabajo fue el método general conocido como dependencia y el modelo econométri...

The yield curve is a widely used tool for decision makers monetary policy or plan their investments, according to the valuation, trading or hedging financial instruments. Because of its importance, the interest of this thesis aimed to determine the model that predicts the zero coupon yield curve Peruvian government. To do this, we estimated the daily fee structure zero coupon or spot curve through Vector Autoregressive Models (VAR), for it is based on a sample of 756 daily rates Spot Performance Sovereign Bonds maturing Peruvian Government to: 05 May 2015 (ser01), August 12, 2026 (ser02) and August 12, 2037 (ser03). Finding such results the VAR (2):_x000D_ SER01 SER01 = 0.911724156554 * (-1) + 0.0640536274213 * SER01 (-2) + * 0.221189915528 SER02 (-1) - * 0.194899524638 SER02 (-2) - 0.0429637415452 * SER03 (-1) + 0.0426318529443 * SER03 (-2) - 0.0548891371956_x000D_ SER01 SER02 = 0.09810...