Para la toma de decisiones al invertir en el mercado bursátil, un inversionista debe contemplar no solo la rentabilidad que espera obtener de su inversión sino también el riesgo asociado a ésta, como consecuencia de ello, el panorama será integral y el inversionista se encontrará lo más informado posible. En esta investigación se presenta un modelo de optimización para la asignación estratégica de activos sobre la base de la rentabilidad y riesgo históricos, modelo de Markowitz, que se acompaña de la metodología EWMA o promedio móvil ponderado exponencialmente para la medición de la volatilidad dada la heterocedasticidad de la varianza que está presente en las series financieras actuales. El objetivo de construir portafolios diversificados en acciones en la Bolsa de Valores de Lima es proporcionar alternativas de rentabilidad esperadas minimizando el riesgo no sistemáti...

Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada