The research studies the dynamics of the volatility of the nominal exchange rate of the Peruvian nuevo sol against the US dollar, with the aim of identifying signs of dependencies over long time distances. The existence of persistence in the increases in yields and the volatility process is explored by applying two tests based on periodograms, the Hurst exponent is estimated, its consistency over time and the graphical analysis of its distributions for the subsequent application of the algorithm of complex dynamics. For this objective, the time series of the nominal exchange rate of the nuevo sol against the dollar from January 3, 2013 to February 11, 2021 is used. A nongeometric decay was identified in the correlograms in its nonlinear transformation and estimates of the fractional integration parameter d > 0 together with the empirical and rescaled Hurst estimates H > 0.5, therefore it...

La investigación propone la aplicación del algoritmo LSTM con el objetivo de pronosticar la magnitud de los sismos en el Perú agregando ruido rosa en Su dinámica para replicar y capturar la dinámica compleja de la magnitud, se confirma una antipersistencia en los incrementos por medio del coeficiente de Hurst. menos de 0,5 y estable. Luego se implementa un modelo de red LSTM de mayor precisión en la generación de pronósticos que la red de perceptrón multicapa de una sola dirección. Por lo tanto, se presenta evidencia de un mejor desempeño de la red LSTM en relación a la variables magnitud de sismo debido al ruido rosa que se presenta en su dinámica. El periodo de estudio consta desde el 1 de enero del 2020 hasta el 23 de octubre de 2021.