Econometría de series de tiempo: enfoque de Monte Carlo

• Autor: Winkelried, Diego
• Formato: libro
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Universidad del Pacífico
• Repositorio: UP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.up.edu.pe:11354/4822
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11354/4822
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Econometría; Análisis de series de tiempo; Método de Monte Carlo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02

La econometría de series de tiempo es una disciplina fundamental para el análisis de datos financieros y macroeconómicos. Su estudio requiere técnicas estadísticas avanzadas, cuyo dominio es esencial para realizar inferencias y proyecciones precisas. Sin embargo, estos métodos suelen ser complejos y van más allá del nivel de pregrado, lo que obliga a los docentes a recurrir a enfoques simplificados o recetas prácticas. Como resultado, los estudiantes pueden aprender a aplicar los métodos sin comprender plenamente sus fundamentos, limitando su capacidad crítica e interpretativa. Las simulaciones de Monte Carlo se presentan como una herramienta pedagógica clave para abordar esta dificultad. Basadas en principios estadísticos como la Ley Débil de los Grandes Números y el Teorema del Límite Central, estas simulaciones permiten visualizar de manera accesible y gráfica los mismos resultados que se obtendrían mediante análisis matemático formal. Dado el bajo costo del poder computacional actual, su implementación resulta sencilla y efectiva. Este texto tiene como objetivo ofrecer un recuento teórico de la econometría de series de tiempo y su interacción con las simulaciones de Monte Carlo. Está dirigido tanto a estudiantes que buscan profundizar su conocimiento como a docentes interesados en mejorar la enseñanza de estos conceptos mediante herramientas didácticas innovadoras.