Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre la rentabilidad bursátil del sector bancario del MILA, en el periodo 2011-2021

• Autor: Seminario Ccori, Kimberly Brilly
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/675248
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/675248
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Rentabilidad bursátil; Tipo de cambio; Bancos; Modelo APT; Modelo CAPM; Stock market return; Exchange rate; Banks; APT model; CAPM model; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

En esta investigación se analiza el efecto que tienen las variaciones del tipo de cambio sobre la rentabilidad bursátil, específicamente del sector bancario del MILA. El periodo será comprendido entre enero del 2011 y diciembre del 2021, y se utilizará el modelo teórico de APT para entender la relación existente entre las variables elegidas, adicionalmente se realizarán regresiones de data panel para resolver la pregunta de investigación del trabajo. Se eligió estudiar la relación entre estas variables debido a que el impacto que tenga según estudios previos el nexo que hay entre el tipo de cambio y el rendimiento de las acciones influyen en la economía de los países en desarrollo, siendo este el caso de nuestro país donde el dólar representa entre 35% a 40%.