Efecto de la capitalización y tamaño de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez en Perú para los años 2013-2019
Descripción del Articulo
El presente trabajo investiga el efecto presente del tamaño y la capitalización de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez medido de dos maneras: el ratio LTD, créditos/depósitos, y el que brinda la SBS, activos líquidos/pasivos de corto plazo, se toma en cuenta 34 instituciones fi...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| Repositorio: | UPC-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/653658 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/10757/653658 |
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Efecto de la capitalización y tamaño de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez en Perú para los años 2013-2019 Ramos López, Alexis Juan de Dios Riesgo de liquidez LTD Créditos Depósitos Capitalización Instituciones financieras Panel de efectos fijos Panel dinámico Liquidity risk Loan to deposits Capitalization Financial institutions Fixed effects panel Dynamic panel http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
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El presente trabajo investiga el efecto presente del tamaño y la capitalización de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez medido de dos maneras: el ratio LTD, créditos/depósitos, y el que brinda la SBS, activos líquidos/pasivos de corto plazo, se toma en cuenta 34 instituciones financieras con datos de frecuencia mensual para los años 2013-2019 en Perú. Para propósito de la investigación se utiliza una regresión panel de efectos fijos para capturar el efecto conjunto, posteriormente se desagrega la muestra por tipo de institución financiera para evaluar el impacto desagregado de las variables por especialización bancaria. Los resultados muestran que ambas variables tienen un efecto directo (LTD) e inverso (RL) con el riesgo de liquidez, sin embargo, en cuanto a la capitalización el efecto no es el esperado, incluso cuando se desagrega por la especialización bancaria. El trabajo está dividido en 6 secciones: (1) introducción, (2) marco teórico donde se aborda al sistema financiero y el análisis de los estudios previos, (3) los objetivos e hipótesis de la investigación, (4) la presentación y análisis de los datos, (5) los resultados, la metodología empleada y el análisis con los estudios previos, y por último (6) las conclusiones del presente trabajo. |
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8950200837f6a92f57678be874a9d6b1600http://orcid.org/0000-0001-5730-5815De la Cruz Toledo, Juan Joel641f3002d5a405aa0cdba2dafe525d11500Ramos López, Alexis Juan de Dios2020-12-05T01:12:11Z2020-12-05T01:12:11Z2020-11-21http://hdl.handle.net/10757/6536580000 0001 2196 144XEl presente trabajo investiga el efecto presente del tamaño y la capitalización de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez medido de dos maneras: el ratio LTD, créditos/depósitos, y el que brinda la SBS, activos líquidos/pasivos de corto plazo, se toma en cuenta 34 instituciones financieras con datos de frecuencia mensual para los años 2013-2019 en Perú. Para propósito de la investigación se utiliza una regresión panel de efectos fijos para capturar el efecto conjunto, posteriormente se desagrega la muestra por tipo de institución financiera para evaluar el impacto desagregado de las variables por especialización bancaria. Los resultados muestran que ambas variables tienen un efecto directo (LTD) e inverso (RL) con el riesgo de liquidez, sin embargo, en cuanto a la capitalización el efecto no es el esperado, incluso cuando se desagrega por la especialización bancaria. El trabajo está dividido en 6 secciones: (1) introducción, (2) marco teórico donde se aborda al sistema financiero y el análisis de los estudios previos, (3) los objetivos e hipótesis de la investigación, (4) la presentación y análisis de los datos, (5) los resultados, la metodología empleada y el análisis con los estudios previos, y por último (6) las conclusiones del presente trabajo.This paper investigates the present effect of the size and capitalization of financial institutions on liquidity risk measured in two ways: the LTD ratio (loans / deposits), and the one provided by the SBS (liquid assets / short-term liabilities). 34 institutions are taken into account with monthly frequency data for the years 2013-2019 in Peru. For the purpose of the research, a fixed effects panel regression is used to capture the joint effect, then the sample is disaggregated by type of financial institution to evaluate the disaggregated impact of the variables by banking specialization. The results show that both variables have a direct (LTD) and inverse (RL) effect with liquidity risk, however, regarding capitalization, the effect is not as expected, even when broken down by bank specialization. The paper is divided into 6 sections: (1) introduction, (2) theoretical framework, where the financial system and the analysis of previous studies are addressed, (3) the objectives and hypotheses of the research, (4) the presentation and analysis of the data, (5) the results, the methodology used and the analysis with the previous studies, and finally (6) the conclusions of the present paper.Trabajo de investigaciónapplication/pdfapplication/mswordapplication/epubspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCRiesgo de liquidezLTDCréditosDepósitosCapitalizaciónInstituciones financierasPanel de efectos fijosPanel dinámicoLiquidity riskLoan to depositsCapitalizationFinancial institutionsFixed effects panelDynamic panelhttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01Efecto de la capitalización y tamaño de las instituciones financieras sobre el riesgo de liquidez en Perú para los años 2013-2019The effect of capitalization and size of financial institutions on liquidity risk in Peru for the years 2013-2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de EconomíaBachillerEconomía y FinanzasBachiller en Economía y Finanzas2021-01-06T17:32:59Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionhttps://orcid.org/0000-0001-5730-5815https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller311096CONVERTED2_37226262090-11-21RamosL_A.pdfRamosL_A.pdfapplication/pdf506768https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/8/RamosL_A.pdf2ff52b663b5e85525f474926bb0af9f7MD58falseTHUMBNAILRamosL_A.pdf.jpgRamosL_A.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg29009https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/7/RamosL_A.pdf.jpgbff36db53e35eec30ffb05c8e33fe50dMD57false2090-11-21RamosL_A_Ficha.pdf.jpgRamosL_A_Ficha.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg36124https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/10/RamosL_A_Ficha.pdf.jpgae3d1d756ca859a89b5c7fb061468ce9MD510falseTEXTRamosL_A.pdf.txtRamosL_A.pdf.txtExtracted texttext/plain77565https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/6/RamosL_A.pdf.txt150ec0311e936e70b7029f77f5f73e92MD56false2090-11-21RamosL_A_Ficha.pdf.txtRamosL_A_Ficha.pdf.txtExtracted texttext/plain2923https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/9/RamosL_A_Ficha.pdf.txtbe1729983293a37c7c9bcd25efea825dMD59falseORIGINALRamosL_A.pdfRamosL_A.pdfapplication/pdf1023933https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/3/RamosL_A.pdf79f8f917227fc766aee1c5c4c7b3a964MD53true2090-11-21RamosL_A.docxRamosL_A.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document512581https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/4/RamosL_A.docx1b6fe78cc5b2f71d6535c4dc34c426bbMD54false2090-11-21RamosL_A_Ficha.pdfRamosL_A_Ficha.pdfapplication/pdf1002111https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/5/RamosL_A_Ficha.pdfdcaa330ab97f76b30e8fd8a91678072aMD55falseLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52falseCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/653658/1/license_rdf934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD51false10757/653658oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6536582025-07-19 21:49:41.621Repositorio académico upcupc@openrepository.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 |
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