Determinantes de la morosidad por préstamos morosos del sistema bancario para países pertenecientes a la Alianza del Pacífico

• Autor: Montalvo Segovia, Said Amed
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/668084
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/668084
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Riesgo de crédito; Préstamos en mora; Crecimiento; Tasa de interés; Crisis financiera; Credit risk; Loans in arrears; Growth; Interest rate; Financial crisis; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00

Este trabajo investiga los determinantes macroeconómicos del riesgo de crédito por medio de los préstamos morosos, en el sistema bancario de las economías pertenecientes a la Alianza del Pacífico. Medimos el riesgo crediticio como la proporción de préstamos morosos sobre el total de préstamos brutos (NPL) y empleamos métodos de datos de panel dinámicos durante el período 2005-2018. Utilizando dos modelos econométricos, los resultados muestran que un aumento en la tasa de crecimiento del PIB real tiene un efecto reductor estadística y económicamente significativo en la proporción de préstamos morosos sobre el total de préstamos brutos. Además, la tasa de inflación, el crédito interno al sector privado por parte de los bancos como porcentaje del PIB, la apertura comercial, el VIX como indicador de la volatilidad mundial y la crisis financiera mundial de 2008/2009 deberían tener un impacto positivo y significativo en los préstamos morosos. El riesgo crediticio se representa mediante los préstamos improductivos, que llega a componerse de préstamos, así como de anticipos con periodo de morosidad de 90 días o más dependiendo de su fecha de vencimiento. Gran parte de las investigaciones que tratan de estudiar los factores que determinan el riesgo crediticio se basan en su mayoría en economías avanzadas, así como en los mercados emergentes, posiblemente debido a su disponibilidad de datos. En ese sentido este trabajo de investigación toma este vacío enfocándose en los factores macroeconómicos del riesgo crédito calculado como la proporción de préstamos improductivos hacia los préstamos brutos totales centrándose en los países de la región ya mencionados durante el período 2005 – 2018.