Impacto de la volatilidad del tipo de cambio en la balanza comercial del sector pesquero de Perú: Un análisis empírico del corto y largo plazo

• Autor: Galindo Alayo, Evelyn Antonia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/674610
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/674610
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Volatilidad del Tipo de Cambio Real; Exportaciones; Importaciones; Corto Plazo; Largo Plazo; GARCH y ARDL; Real Exchange Rate Volatility; Exports; Imports; Short Term; Long Term; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

La presente investigación analiza el efecto de la volatilidad del tipo de cambio en las actividades comerciales internacionales pesqueras de Perú. Para ello, se va a utilizar un modelo GARCH para datos de tipo de cambio efectivo tanto nominal como real. Para detectar la relación a corto plazo se emplean modelos de causalidad de Granger mientras que para los efectos de largo plazo utilizamos el enfoque de prueba de retardo distribuido autorregresivo (ARDL). Se considera data trimestral del año 2003 al año 2023. De igual manera, se consideran las siguientes variables: Exportaciones pesqueras, Importaciones pesqueras, Tipo de cambio real, Volatilidad del tipo de cambio real multilateral, PBI peruano, PBI mundial, Acuerdos Comerciales y la Variable de Control de la Temperatura de la ciudad de Paita (como proxy del cambio climático). Los países utilizados para la investigación son: China, Estados Unidos y Canadá. Se espera que la volatilidad del tipo de cambio impacte negativamente en la balanza comercial del sector pesquero peruano en el corto y largo plazo.