Impacto del spillover de la volatilidad de las principales criptomonedas sobre el Índice Bursátil S&P/BVL durante el periodo 2017 - 2023

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Este estudio investiga el impacto de la volatilidad de las principales criptomonedas en el índice S&P/BVL entre 2017 y 2023. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, su conexión con los mercados financieros tradicionales ha captado el interés de inversores y académicos. Utilizando...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Velarde Astete, Adolfo Rafael
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/684070
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description Este estudio investiga el impacto de la volatilidad de las principales criptomonedas en el índice S&P/BVL entre 2017 y 2023. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, su conexión con los mercados financieros tradicionales ha captado el interés de inversores y académicos. Utilizando un modelo GARCH y el CAPM, se analiza la relación de volatilidad entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tether y BNB con el índice S&P/BVL. Los resultados preliminares sugieren que, aunque Bitcoin es la criptomoneda más grande, Ethereum y Tether tienen un mayor impacto en la transmisión de volatilidad hacia el índice. Este estudio aporta a la literatura sobre la interrelación entre criptomonedas y mercados financieros tradicionales.
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spelling 919db3708b5b4eb68bbc22edfa50c8acRojas Cama, Freddy Arnaldof0b7341202bdd9bc5c6a649419f696cc500Velarde Astete, Adolfo Rafael2025-01-28T16:52:29Z2025-01-28T16:52:29Z2024-12-06http://hdl.handle.net/10757/684070000000012196144XEste estudio investiga el impacto de la volatilidad de las principales criptomonedas en el índice S&P/BVL entre 2017 y 2023. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, su conexión con los mercados financieros tradicionales ha captado el interés de inversores y académicos. Utilizando un modelo GARCH y el CAPM, se analiza la relación de volatilidad entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tether y BNB con el índice S&P/BVL. Los resultados preliminares sugieren que, aunque Bitcoin es la criptomoneda más grande, Ethereum y Tether tienen un mayor impacto en la transmisión de volatilidad hacia el índice. Este estudio aporta a la literatura sobre la interrelación entre criptomonedas y mercados financieros tradicionales.This study investigates the impact of volatility spillovers from major cryptocurrencies on the S&P/BVL stock index between 2017 and 2023. As cryptocurrencies have gained popularity, their connection with traditional financial markets has drawn the attention of investors and academics. Using a GARCH model and the CAPM, the volatility relationship between cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Tether, and BNB with the S&P/BVL index is analyzed. Preliminary results suggest that, although Bitcoin is the largest cryptocurrency, Ethereum and Tether have a greater impact on volatility transmission to the index. This study contributes to the literature on the interrelationship between cryptocurrencies and traditional financial markets.Trabajo de investigaciónapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCCriptomonedaCAPMSpilloverVolatilidadCryptocurrencySpilloverVolatilityhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00Impacto del spillover de la volatilidad de las principales criptomonedas sobre el Índice Bursátil S&P/BVL durante el periodo 2017 - 2023Impact of the volatility spillover of the main cryptocurrencies on the S&P/BVL Stock Index during the period 2017 - 2023info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de EconomíaBachillerEconomía y Negocios InternacionalesBachiller en Economía y Negocios Internacionales2025-01-29T02:18:34Zhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionhttps://orcid.org/0000-0003-4354-073910730668https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller31113671410740THUMBNAILVelarde_AA.pdf.jpgVelarde_AA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg31373https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/10/Velarde_AA.pdf.jpg99fd20a1977dba87e942d2e7e5e1319eMD510falseVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.jpgVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg25855https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/11/Velarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.jpg84940bc66030d479c62b4a102a038047MD511falseVelarde_AA_Reportesimilitud.pdf.jpgVelarde_AA_Reportesimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg46319https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/12/Velarde_AA_Reportesimilitud.pdf.jpgd7707b50459517c91e4314929e70b583MD512falseVelarde_AA_Actasimilitud.pdf.jpgVelarde_AA_Actasimilitud.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg41463https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/13/Velarde_AA_Actasimilitud.pdf.jpgf9d605832ee04534de9ea29de9c5b749MD513falseCONVERTED2_3959141TEXTVelarde_AA.pdf.txtVelarde_AA.pdf.txtExtracted texttext/plain62320https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/6/Velarde_AA.pdf.txt02b2e948dc7d0dda8177c11dc36a00e5MD56falseVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.txtVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain2749https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/7/Velarde_AA_Fichaautorizacion.pdf.txt830d60c7e00813a0443ddd9f2c6c22cdMD57falseVelarde_AA_Reportesimilitud.pdf.txtVelarde_AA_Reportesimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain1253https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/8/Velarde_AA_Reportesimilitud.pdf.txt895f9a45f4e004143f8d51a0ed423ad2MD58falseVelarde_AA_Actasimilitud.pdf.txtVelarde_AA_Actasimilitud.pdf.txtExtracted texttext/plain1241https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/9/Velarde_AA_Actasimilitud.pdf.txtb569de34b243e31e678477b1dc9dea0cMD59falseORIGINALVelarde_AA.pdfVelarde_AA.pdfapplication/pdf781831https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/1/Velarde_AA.pdf4b6fc76457dc5ee0176e99c7717b82efMD51trueVelarde_AA.docxVelarde_AA.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document556365https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/2/Velarde_AA.docx7553dce148e8a8b4737ffdaab3f6dd03MD52falseVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdfVelarde_AA_Fichaautorizacion.pdfapplication/pdf212018https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/3/Velarde_AA_Fichaautorizacion.pdfed88228bb9e3a58aca8aa8ba6aed85f9MD53falseVelarde_AA_Reportesimilitud.pdfVelarde_AA_Reportesimilitud.pdfapplication/pdf5932039https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/4/Velarde_AA_Reportesimilitud.pdf422ce10fd1dc34c9e3f95a1a02d60db8MD54falseVelarde_AA_Actasimilitud.pdfVelarde_AA_Actasimilitud.pdfapplication/pdf127363https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/684070/5/Velarde_AA_Actasimilitud.pdfdd59edf5f34f2b89db37f0f8ba47c412MD55false10757/684070oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6840702025-02-28 09:56:10.311Repositorio académico upcupc@openrepository.com
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