Pronóstico del rendimiento y volatilidad del Mercado de Valores Peruano mediante anuncios de cifras y búsquedas en Google sobre el Covid-19

• Autores: Rojas Flores, Juan Carlos, Roque Merma, Frank Clever
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Científica del Sur
• Repositorio: UCSUR-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.cientifica.edu.pe:20.500.12805/3174
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12805/3174; https://doi.org/10.21142/tl.2023.3174
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Covid-19; Google Trends; Rendimiento; Volatilidad; Mercado de Valores; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02

El objetivo de esta investigación es determinar cómo la preocupación por el COVID-19, la información disponible sobre su evolución y las medidas para enfrentarlo afectaron el pronóstico del rendimiento y la volatilidad diaria del mercado de valores peruano. La preocupación o interés por el COVID-19 se mide a través del índice del volumen de búsquedas de Google de palabras relacionadas al COVID-19 e índices de sentimiento, mientras que la información disponible se mide a través de los anuncios de cifras de muertes e infectados y políticas de restricción social relacionadas con el COVID-19. A través de la estimación de modelos uniecuacionales GARCH-TARCH, se encuentra que las búsquedas de palabras en Google y el anuncio de la tasa de muertes han contribuido en la predicción del rendimiento y volatilidad del índice bursátil en el Perú.