Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano

Descripción del Articulo

Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de Volatilidad estocástica(SV). La comparación de estas metodologías se realizó a trav...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Nivin Valdiviezo, Rafael
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad de San Martín de Porres
Repositorio:USMP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/8666
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12727/8666
https://doi.org/10.24265/raef.2019.v2n2.17
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Volatilidad estocástica
Valor en riesgo
Estrategia de trading
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
id USMP_15218390c4b736caffe5b18231709025
oai_identifier_str oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/8666
network_acronym_str USMP
network_name_str USMP-Institucional
repository_id_str 2089
dc.title.es_PE.fl_str_mv Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
title Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
spellingShingle Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
Nivin Valdiviezo, Rafael
Volatilidad estocástica
Valor en riesgo
Estrategia de trading
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
title_short Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
title_full Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
title_fullStr Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
title_full_unstemmed Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
title_sort Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
author Nivin Valdiviezo, Rafael
author_facet Nivin Valdiviezo, Rafael
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Nivin Valdiviezo, Rafael
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Volatilidad estocástica
Valor en riesgo
Estrategia de trading
topic Volatilidad estocástica
Valor en riesgo
Estrategia de trading
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
description Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de Volatilidad estocástica(SV). La comparación de estas metodologías se realizó a través del cálculo del Valor en Riesgo y un ejercicio de backtesting. Los resultados muestran que si bien las tres metodologías de estimación generan medidas de volatilidad similares, los modelos GARCH y SV son superiores al modelo EWMA en términos del cálculo del Valor en Riesgo. Asimismo, el ejercicio de backtesting realizado no muestra diferencias significativas entre los modelos GARCH y de volatilidad estocástica.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-08-27T19:07:13Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-08-27T19:07:13Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12727/8666
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv https://doi.org/10.24265/raef.2019.v2n2.17
url https://hdl.handle.net/20.500.12727/8666
https://doi.org/10.24265/raef.2019.v2n2.17
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.none.fl_str_mv urn:issn:2663-8908
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Análisis Económico y Financiero;vol. 2, n. 2
dc.relation.uri.es_PE.fl_str_mv http://contabilidadyeconomiausmp.edu.pe/OJS2020/index.php/RAEF/article/view/17
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.format.extent.es_PE.fl_str_mv pp. 7-14
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Análisis Económico y Financiero
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Repositorio Académico USMP
Universidad San Martín de Porres - USMP
dc.source.none.fl_str_mv reponame:USMP-Institucional
instname:Universidad de San Martín de Porres
instacron:USMP
instname_str Universidad de San Martín de Porres
instacron_str USMP
institution USMP
reponame_str USMP-Institucional
collection USMP-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/1/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdf
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/2/license.txt
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/3/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdf.txt
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/4/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ed92ec5776f343910754d9f941984d5d
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
107781dee783d8aa145f5a53d47beebf
76d0486ab84929378c4bc217e034740a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv REPOSITORIO ACADEMICO USMP
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usmp.pe
_version_ 1849427458074345472
spelling Nivin Valdiviezo, Rafael2021-08-27T19:07:13Z2021-08-27T19:07:13Z2019https://hdl.handle.net/20.500.12727/8666https://doi.org/10.24265/raef.2019.v2n2.17Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de Volatilidad estocástica(SV). La comparación de estas metodologías se realizó a través del cálculo del Valor en Riesgo y un ejercicio de backtesting. Los resultados muestran que si bien las tres metodologías de estimación generan medidas de volatilidad similares, los modelos GARCH y SV son superiores al modelo EWMA en términos del cálculo del Valor en Riesgo. Asimismo, el ejercicio de backtesting realizado no muestra diferencias significativas entre los modelos GARCH y de volatilidad estocástica.application/pdfpp. 7-14spaAnálisis Económico y FinancieroPEurn:issn:2663-8908Análisis Económico y Financiero;vol. 2, n. 2http://contabilidadyeconomiausmp.edu.pe/OJS2020/index.php/RAEF/article/view/17info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Académico USMPUniversidad San Martín de Porres - USMPreponame:USMP-Institucionalinstname:Universidad de San Martín de Porresinstacron:USMPVolatilidad estocásticaValor en riesgoEstrategia de tradinghttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruanoinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionORIGINALVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdfVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdfTrabajoapplication/pdf846914https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/1/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdfed92ec5776f343910754d9f941984d5dMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdf.txtVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdf.txtExtracted texttext/plain21429https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/3/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdf.txt107781dee783d8aa145f5a53d47beebfMD53THUMBNAILVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdf.jpgVOL 2 - N2 - 1 - Rafael Nivin.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5770https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/20.500.12727/8666/4/VOL%202%20-%20N2%20-%201%20-%20Rafael%20Nivin.pdf.jpg76d0486ab84929378c4bc217e034740aMD5420.500.12727/8666oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/86662021-08-28 22:35:15.11REPOSITORIO ACADEMICO USMPrepositorio@usmp.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
score 13.350691
Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).

Ejemplares Similares