Efecto del precio de los futuros de café Arábica (contrato KC) cotizado en la Bolsa ICE Futures U.S., sobre el precio de exportación del café peruano, mediante la aplicación del modelo econométrico SARIMAX, 2000-2024

• Autores: Arnao Larico, Uriel, Calle Quispe, Oscar Paul
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/21026
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/21026
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: café Arábica; Futuros de café; Precio de exportación; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del precio de los futuros de café Arábica (contrato KC) cotizados en la Bolsa ICE Futures U.S. (x), sobre el precio de exportación del café peruano (y), durante el período 2000–2024. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, diseño no experimental y longitudinal, utilizando series mensuales provenientes de fuentes secundarias oficiales como el BCRP, BLS e Investing.com. Para el análisis se aplicó el modelo econométrico SARIMAX (1,0,0)(1,0,1,12) con log_x como variable exógena sobre la variable dependiente log_y, sin intercepto y ceteris paribus. Los resultados fueron: coeficientes de los parámetros estadísticamente significativos para un nivel de confianza del 95%, los criterios de información (parsimonia) bajos (AIC = -764,334; BIC = -745,816 y HQIC = -756,923), superó las pruebas de cointegración, estacionalidad, pertinencia de la variable exógena y validación estadística de los residuos (autocorrelación, homocedasticidad y ADF), además de evidenciar una buena calidad de ajuste y alta capacidad predictiva dentro de la muestra (RMSE = 0,0695 y MAE = 0,0480) y fuera de la muestra (RMSE = 0,1309 y MAE = 0,0939). En conjunto, la investigación confirma el efecto positivo, parcial y estadísticamente significativo de log_x sobre log_y, el coeficiente (β = 0,2678; p < 0,05) de la variable exógena, indica que un incremento del 1% en la variable exógena (log_x) se traduce en un aumento promedio del 0,2678% en la variable dependiente (log_y).