Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros para minimizar el riesgo de las inversiones en la Bolsa de Valores de Lima

• Autor: Martínez Angeles, Luis Alfredo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2013
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: UNMSM-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/3333
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12672/3333
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Optimización matemática; Programación cuadrática; Inversiones - Modelos matemáticos; Bolsas de valores - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02

En esta investigación se presenta un modelo de optimización, para minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos bursátiles, en la Bolsa de Valores de Lima. Debido a la globalización de la economía y la política; el inversionista debe asumir un conjunto de riesgos. La Investigación de Operaciones nos ofrece como herramienta de análisis de activos bursátiles, el Modelo de Programación Cuadrática; algoritmo propuesto por Harry Markowitz. Las Ciencias Económicas, nos proporciona la técnica del Análisis Fundamental, para evaluar los activos bursátiles a partir del análisis de la macroeconomía, los sectores productivos y la situación financiera de la empresa a través de los ratios financieros: patrimonio neto, ganancias y pérdidas, precio/beneficio y precio/valor contable. El enfoque de esta investigación es usar la información que proporciona el análisis fundamental, específicamente los ratios financieros y los dividendos que se obtienen por la compra de los activos bursátiles, para formular el Modelo de Programación Cuadrática. Este modelo es más exigente, al usar las dos técnicas de análisis de los activos de las empresas y permitirá para una determinada rentabilidad, minimizar el riesgo cuando se invierte en portafolios de activos Bursátiles en la Bolsa de Valores.