Comportamiento del mercado Forex y la diferencia de las tasas de interés Perú - EE.UU, 2004 - 2018

• Autores: Genebrozo Claro, Norma, Huerto Medina, Charles Leontiev, Laurencio Calixto, Yoel Richar
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Repositorio: UNHEVAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/5111
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13080/5111
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Mercado Forex; Tasas de interes; Comportamiento financiero; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.104

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia que existe en el par de divisas USD/PEN con las variaciones en el diferencial de las tasas de interés Perú - EE.UU, 2004 – 2018, como se sabe el par de divisas USD/PEN es el tipo de cambio entre el sol peruano y el dólar estadounidense. La presente investigación es un estudio no experimental, porque no se hará variar intencionalmente la variable independiente para ver su incidencia sobre la variable dependiente, de tal manera solo se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, por la temporalización y la clasificación de series de tiempo usaremos el diseño Longitudinal que nos permitirá recolectar datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al comportamiento de las variables, sus determinantes y consecuencias. El nivel de estudio es descriptivo - correlacional porque se describe las variables de investigación y buscamos medir la relación entre nuestras variables: el par USD/PEN y la diferencial de la tasa de interés. Los resultados dan evidencia que la acción del precio del par de divisas USD/PEN se relaciona con las variaciones en el diferencial de las tasas de interés referencial Perú - EE.UU, por lo tanto se observó una relación directa entre nuestras variables.