Análisis de la morosidad de la cartera directa de los cuatro principales bancos del sistema financiero peruano ¿Impactada por la COVID 19?

• Autor: Wupuy Rivera, Andrea Carolina
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad de Piura
• Repositorio: UDEP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/5642
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/11042/5642
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Riesgo de crédito -- Análisis; Préstamos bancarios; Deudor y acreedor -- Análisis; COVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos económicos; 332.1; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

El objetivo del presente trabajo es analizar la morosidad de la cartera directa de los cuatro principales bancos en un contexto pandémico, examinando la relación con ciertas variables macroeconómicas y los Indicadores de Calidad de Activos. A través de un análisis cualitativo de principales variables macroeconómicas como los son el producto bruto interno (PBI), tipo de cambio, tasa de desempleo e índice de precios del consumidor (IPC). Además, se realiza una regresión simple con las variables mencionadas y posterior a ello se ajusta según el resultado. Por otro lado, se analizan los indicadores de calidad de activos respecto a la morosidad de las carteras directas de los cuatro principales bancos del sistema financiero peruano. Estos indicadores se enfocan en la cartera total, en moneda nacional y extranjera, evaluando la morosidad, los créditos refinanciados y reprogramados y las provisiones. Finalmente, se concluyen que las medidas de alivio que otorgaron los bancos tuvieron un efecto temporal, ya que cuando comenzaron a vencer se pudo apreciar el verdadero deterioro de las carteras de créditos.