Sobre la preciación de activos derivados
Descripción del Articulo
Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de der...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 1996 |
| Institución: | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Repositorio: | PUCP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/96115 |
| Enlace del recurso: | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079/6085 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Finanzas Modelos Matemáticos https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 |
| Sumario: | Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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