Un modelo de predicción de crisis financieras en los mercados emergentes: 1970 – 2009

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En el presente documento se describe uno de los modelos de predicción de crisis financieras más importantes para mercados emergentes: el modelo de señales, asimismo se muestran los resultados de la aplicación de este modelo, usando datos mensuales desde 1970 hasta el primer trimestre del 2009. El mo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ayala Loro, Alfonso Leonel
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2014
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe:article/11017
Enlace del recurso:https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/view/11017
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Financial crises
Emerging markets
Prediction models
Early warning systems
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spelling Un modelo de predicción de crisis financieras en los mercados emergentes: 1970 – 2009A prediction model of financial crises in emerging markets: 1970 - 2009Ayala Loro, Alfonso LeonelFinancial crisesEmerging marketsPrediction modelsEarly warning systemscrisis financierasmercados emergentesmodelos de predicciónmodelos de alerta tempranaEn el presente documento se describe uno de los modelos de predicción de crisis financieras más importantes para mercados emergentes: el modelo de señales, asimismo se muestran los resultados de la aplicación de este modelo, usando datos mensuales desde 1970 hasta el primer trimestre del 2009. El modelo propuesto está basado en el enfoque de Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998). Se obtiene una identificación de los principales factores determinantes de crisis financieras (en el sentido empírico que se utiliza en el presente trabajo), entendida como una aproximación a la probabilidad de crisis en el corto plazo.In this paper we describe one of the most important models on financial crisis prediction in emerging markets: signal approach model; we also present the results of the test of this model using monthly data from 1970 until first quarter of 2009. The suggested model has been a re-estimation of Kaminsky, Lizondo and Reinhart’s approach (1998). We obtain an identification of the main predictors of financial crisis (in the empiric sense of the present work) understood as an approximation to the probability of crisis in the short term.Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas2014-06-16info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículo revisado por paresapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/view/1101710.15381/pc.v19i1.11017Pensamiento Crítico; Vol. 19 Núm. 1 (2014); 033-053Pensamiento Crítico; Vol. 19 No. 1 (2014); 033-0532617-21431728-502Xreponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/view/11017/9911Derechos de autor 2014 Alfonso Leonel Ayala Lorohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe:article/110172020-04-21T22:04:22Z
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description En el presente documento se describe uno de los modelos de predicción de crisis financieras más importantes para mercados emergentes: el modelo de señales, asimismo se muestran los resultados de la aplicación de este modelo, usando datos mensuales desde 1970 hasta el primer trimestre del 2009. El modelo propuesto está basado en el enfoque de Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998). Se obtiene una identificación de los principales factores determinantes de crisis financieras (en el sentido empírico que se utiliza en el presente trabajo), entendida como una aproximación a la probabilidad de crisis en el corto plazo.
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