Volatility modeling in the Peruvian stock market
Descripción del Articulo
This article begins with an introduction to the literature on time-varying volatility models and briefly addresses the Bayesian implementation of the ARCH/GARCH/EGARCH class of models. Likewise, an application using the return series of the Return Index of the Lima Stock Exchange (IBVL) is presented...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2007 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
| Lenguaje: | español inglés |
| OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/1150 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/iecos/article/view/1150 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Heterocedasticidad GARCH EGARCH Algoritmo de Gibbs Algoritmo de Metropolis-Hastings Criterio DIC Heteroscedasticity Gibbs algorithm Metropolis-Hastings algorithm DIC criterion |
| Sumario: | This article begins with an introduction to the literature on time-varying volatility models and briefly addresses the Bayesian implementation of the ARCH/GARCH/EGARCH class of models. Likewise, an application using the return series of the Return Index of the Lima Stock Exchange (IBVL) is presented and, finally, different specifications of the GARCH/EGARCH class of models are compared using the DIC criterion. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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