Previsão do preço spot do petróleo e derivados: abordagem pelo filtro de Kalman
Descripción del Articulo
El precio del petróleo junto con otros factores de mercado son incertidumbres fundamentales que afectan el proceso de decisión de implementación de proyectos en la industria del petróleo. El presente trabajo desarrolla e implementa un modelo en espacio de estado multivariado para predecir los precio...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2010 |
| Institución: | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria |
| Repositorio: | Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI |
| Lenguaje: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/6548 |
| Enlace del recurso: | https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3367753 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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El precio del petróleo junto con otros factores de mercado son incertidumbres fundamentales que afectan el proceso de decisión de implementación de proyectos en la industria del petróleo. El presente trabajo desarrolla e implementa un modelo en espacio de estado multivariado para predecir los precios spot, futuros del petróleo y sus derivados. El modelo propuesto es una extensión del modelo de dos factores de Schwartz-Smith, oriundo de la literatura de finanzas y commodities. La estimación es realizada a través de la aplicación del filtro de Kalman con iniciación difusa, datos ausentes y tratamiento univariado para modelo multivariado. Nuestros resultados indican que además de ser más general, nuestra propuesta produce un mejor ajuste que el modelo original Schwartz-Smith. |
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Coelho Fernandes, Cristiano AugustoRivera Lima, César Augusto2023-02-27T14:09:00Z2023-02-27T14:09:00Z2010-03-26https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3367753El precio del petróleo junto con otros factores de mercado son incertidumbres fundamentales que afectan el proceso de decisión de implementación de proyectos en la industria del petróleo. El presente trabajo desarrolla e implementa un modelo en espacio de estado multivariado para predecir los precios spot, futuros del petróleo y sus derivados. El modelo propuesto es una extensión del modelo de dos factores de Schwartz-Smith, oriundo de la literatura de finanzas y commodities. La estimación es realizada a través de la aplicación del filtro de Kalman con iniciación difusa, datos ausentes y tratamiento univariado para modelo multivariado. Nuestros resultados indican que además de ser más general, nuestra propuesta produce un mejor ajuste que el modelo original Schwartz-Smith.O preço de petróleo junto com outros fatores de mercado são incertezas fundamentais que afetam o processo decisório de implementação de projetos na indústria do petróleo. O presente trabalho desenvolve e implementa um modelo em espaço de estado multivariado para prever os preços spot e futuros do petróleo e de seus principais derivados. O modelos proposto é uma extensão do modelo de dois fatores de Schwartz e Smith, oriundo da literatura de finanças e commodities. A estimaçao é feita através da aplicação do filtro de Kalman com inicialização difusa, dados ausentes e tratamento univariado para modelo multivariado. Nossos resultados indicam que, além, de ser mais geral, os nosso modelo produz melhor ajuste do que o modelo original de Schwartz e Smith.Brasil. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)application/pdfporPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroBRinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.esSuperintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDURegistro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATIreponame:Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATIinstname:Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitariainstacron:SUNEDUPrecios del petróleoPrecio spotPrecios - Modelos econométricosFiltro de KalmanDerivados de petróleohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02Previsão do preço spot do petróleo e derivados: abordagem pelo filtro de KalmanPredicción del precio spot del petróleo y derivados: abordaje utilizando filtro de Kalmaninfo:eu-repo/semantics/masterThesisPontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Gestão de Riscos Financeiros e AtuariasActuaríaMaestría en Actuaríahttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://orcid.org/0000-0002-1854-729642273648Coelho Fernandes, Cristiano AugustoHeringer Pizzinga, AdrianSimões Atherino, RodrigoHuarsaya Tito, Edison AmericoHerz, Mõnicahttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacionORIGINALRiveraLimaCA.pdfRiveraLimaCA.pdfDisertaciónapplication/pdf1655963https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/1/RiveraLimaCA.pdf3920c5014a0825be1310b25cb52164ceMD51Autorizacion.pdfAutorizacion.pdfAutorización del registroapplication/pdf178921https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/2/Autorizacion.pdf370170a9307f9341b624384aed65171eMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAILRiveraLimaCA.pdf.jpgRiveraLimaCA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1279https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/4/RiveraLimaCA.pdf.jpg23591b47f2bbdf83a5b86c0f3edca3d0MD54Autorizacion.pdf.jpgAutorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1665https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/6/Autorizacion.pdf.jpg4157143bb0bc9e4fc073f05a18307adfMD56TEXTAutorizacion.pdf.txtAutorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain4263https://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/renati/6548/5/Autorizacion.pdf.txt933e76c754b22cb791d2d14d1760b182MD55renati/6548oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/65482023-02-28 03:09:27.839Registro Nacional de Trabajos de Investigaciónrenati@sunedu.gob.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 |
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