Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV

• Autores: Guevara Ruiz, Brenda Sofía, Yamuca Salvatierra, Leonela Lorena
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/18539
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/18539
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tasas de interés--Perú; Perú--Condiciones económicas; Macroeconomía--Perú; Ciclos económicos--Perú--Modelos econométricos; Producto nacional bruto--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú, durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es positivo e importante; (iii) los resultados de las FEVD señalan que los choques externos explican un alto porcentaje de la variabilidad del producto, de la inflación y de la tasa de interés; (iv) la descomposición histórica (HD) muestra que una contribución alta de los choques externos, especialmente, a partir del año 2002 en adelante.